Übungen zu Nichtlineare Optimierung

Übung , Nummer im Vorlesungsverzeichnis: 01030

SWS: 2

Dozenten

Frank Lempio, Karl Worthmann

Termine

  • 1. Gruppe: Dienstag von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, Raum S80 (NW II)
  • 2. Gruppe: Dienstag von nach Vereinbarung Uhr

Anmeldung

Die Anmeldung zum Kurs erfolgt über die E-Learning-Seite der Veranstaltung, deren Passwort in der Vorlesung bekannt gegeben wurde.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Optimierungsmethoden werden in allen Bereichen der Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft eingesetzt (Extremalprinzipien, Parameterschätzung, optimale Steuerungen, Operations Research). In der Vorlesung sollen theoretische Grundlagen der nichtlinearen Optimierung vorgestellt werden und hierauf aufbauende Optimierungsverfahren.
Besondere Schwerpunkte sind die konvexe Optimierung (Dualität und Schnittebenenverfahren), die differenzierbare Optimierung (KKT-Bedingungen, SQP-Methoden) und die diskrete dynamische Optimierung (Bellmansche Funktionalgleichung, diskretes Maximumprinzip).

Zielgruppe

  • Studenten der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Technomathematik ab dem 5. Fachsemester

Vorkenntnisse

  • Grundstudium der Mathematik

Literaturhinweise zu dieser Veranstaltung

  • wird in der Vorlesung bekannt gegeben

E-Learning

Arbeitsmaterialien und weitere Informationen zur Lehrveranstaltung finden Sie auf der Lehrveranstaltungsseite auf dem eLearning-Server der Universität Bayreuth.

 

Lehrstuhl -

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