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Mathematisches Institut

Lehrstuhl für Angewandte Mathematik Prof. Dr. L. Grüne / Prof. Dr. A. Schiela

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AR a.Z. Dr. Michael Heinrich Baumann AR a. Z. Dr. Michael Heinrich Baumann
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Lehrstuhl für Angewandte Mathematik


Akademisches Engagement

Mitgliedschaften in Organisationskomitees wissenschaftlicher Konferenzen

  • Mitglied im lokalen Organisationskomitee der "25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS)", Bayreuth, 2022
  • Mitglied im Organisationskomitee der Konferenz "Digital Ecosystem of the Economy", Südliche Föderale Universität Rostow am Don, Russische Föderation, 2021
  • Mitglied im Organisationskomitee der Konferenz "Digital Ecosystem of the Economy", Südliche Föderale Universität Rostow am Don, Russische Föderation, 2020

Akademische Mitgliedschaften und Aufgaben

  • Mitglied in verschiedenen (abgeschlossenen) Berufungskommissionen
  • Mitglied in der Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (A.M.A.S.E.S.)
  • Mitglied der Econometric Society (ES)
  • Reviewer / Diskutant / Session Chair für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften, Konferenzen und Workshops
  • Mitglied im Reviewer-Board von "Entropy" und "Mathematics"

Lehrerfahrung

Sommersemester 2021

  • Dozent und Übungsleiter "Numerische Mathematik für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Informatiker"

Wintersemester 2020/21

  • Dozent und Assistent "Finanzmathematik"

Sommersemester 2020

  • Dozent, Assistent und Übungsleiter "Numerische Methoden der Finanzmathematik"

Sommersemester 2019

  • Assistent und Übungsleiter "Numerische Mathematik für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Informatiker" (Prof. Dr. L. Grüne)
  • Lernzentrum

Wintersemester 2018/19

  • Assistent und Übungsleiter "Angewandte Mathematik (Lehramt)" (Prof. Dr. L. Grüne)
  • Übungsleiter "Statistische Methoden 1" (apl. Prof. Dr. W. Olbricht)

Sommersemester 2018

  • Tutor "Analysis 2" (Prof. Dr. L. Gr?ne)
  • Dozent "Basics of Modern Stochastic Finance" (Blockveranstaltung, Südliche Föderale Universität Rostow am Don, Russische Föderation)

Wintersemester 2017/18

  • Assistent und Übungsleiter "Angewandte Mathematik (Lehramt)" (Prof. Dr. A. Schiela)

Sommersemester 2017

  • Assistent und Übungsleiter "Numerische Methoden der Finanzmathematik" (Prof. Dr. L. Grüne)
  • Assistent und Übungsleiter "Numerische Mathematik für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Informatiker" (Prof. Dr. L. Grüne)
  • Lernzentrum

Wintersemester 2016/17

  • Assistent, Übungsleiter und Tutor "Einführung in die Gewöhnliche Differentialgleichungen" (Prof. Dr. L. Grüne)
  • Lernzentrum

Wintersemester 2015/16

  • Lernzentrum

Wintersemester 2014/15

  • Lernzentrum

Wintersemester 2012/13

  • Korrektor "Einführung in die Stochastik" (Prof. Dr. M. Birke)

Wintersemester 2010/11

  • Tutor "Stochastik" (Prof. Dr. F. Merkl, LMU München)

Mitbetreute Abschlussarbeiten

  • Marius Meier: Mean-reversion Prozesse mit Sprüngen: Modelle, Numerische Simulation und Anwendungen. Masterarbeit, 2019, Universität Bayreuth. Betreuer: Prof. Dr. L. Grüne
  • Katja Krause: Auktionen in Theorie und Anwendungen. Bachelorarbeit (Lehramt Gymnasium), 2019, Universität Bayreuth. Betreuer: Prof. Dr. L. Grüne
  • Moritz Reiner: Numerische Auswertung monetärer Risikomaße. Bachelorarbeit, 2019, Universität Bayreuth. Betreuer: Prof. Dr. L. Grüne
  • Annalena Schröppel: Marktmodellanpassung beüglich stilisierter Fakten mittels Bootstrapping. Masterarbeit, 2018, Universität Bayreuth. Betreuer: Prof. Dr. L. Grüne
  • Verena Reil: Long Memory erkennen und schätzen. Bachelorarbeit, 2016, Universität Bayreuth. Betreuer: Prof. Dr. L. Grüne

Betreute Praktika

  • Maurice Mohr, Florian Heß: Stochastische Modellprädiktive Regelung - Inverses Pendel Softwarepraktikum, 2020, Universität Bayreuth

Weiteres

  • Mitbetreuung zahlreicher Seminarvorträge
  • Helferorganisation Tag der Mathematik 2019 (Prof. Dr. L. Grüne)
  • Helferorganisation Tag der Mathematik 2018 (Prof. Dr. T. Kriecherbauer)
  • Workshop Spieltheorie Mädchen und Technik (MuT) 2017
  • Workshop Spieltheorie Mädchen und Technik (MuT) 2016

Gäste von Michael Baumann

  • Prof. Dr. B. Ross Barmish (University of Wisconsin-Madison, WI, USA), 23. - 26. Mai 2017, MODUS-Vortrag am 26. Mai 2017 "On Stock Trading: A New Theory Inspired by Robust Control"
  • Jakob Krause (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), MODUS-Vortrag am 8. Mai 2018 "Optimal Data Reduction in Non-Stationary Systems"
  • Dr. Louisa Chen (University of Sussex, UK), 13.-15. Mai 2019, MODUS-Vortrag am 14. Mai 2019 "Judgment Day: Algorithmic Trading around the Swiss Franc Cap Removal"
  • Michael Kulig (COREDINATE GmbH), MODUS-Vortrag am 18. Juni 2019 "Optimierungsprobleme im Sicherheitswesen und Herausforderungen im Fahrzeugflottentracking"
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Hauptforschungsinteressen:

  • (Numerische Methoden der) Finanzmathematik
  • Agenten-basierte Modelle
  • Regelungsbasierte Handelsstrategien
  • Exchange Traded Funds (ETFs)
  • Stochastische Analysis
  • Hypothese der effizienten Märkte, Event Studies
  • Stochastische Modellprädiktive Regelung

Weitere Forschungsinteressen:

  • Spieltheorie
  • Geschäftsprozessmodellausführung
  • Geschäftsprozessmodellähnlichkeit
  • Risiko
  • Statistik
  • Endliche Summen, figuierte Zahlen
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Publikationen

Referierte Beiträge in Zeitschriften (begutachtet)    ↑ nach oben

Parmenas Njoroge, Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Dmitry Shevchenko: Stock Price Reactions to Publications of Financial Statements : Evidence from the Moscow Stock Exchange. In: Journal of Corporate Finance Research = Корпоративные Финансы, 15 (2021). - S. 19-36.
doi:10.17323/j.jcfr.2073-0438.15.1.2021.19-36

Ruchuan Ou, Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne und Timm Faulwasser: A Simulation Study on Turnpikes in Stochastic LQ Optimal Control. In: IFAC-PapersOnLine, 54 (2021). - S. 516-521.
doi:10.1016/j.ifacol.2021.08.294

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Does the effort of Monte Carlo pay off? : A case study on stochastic MPC. In: IFAC-PapersOnLine, 54 (2021). - S. 70-75.
doi:10.1016/j.ifacol.2021.08.526

Michael Heinrich Baumann: A new stochastic Fubini-type theorem : On interchanging expectations and Itô integrals. In: Sankhya A, (2020). - S. 1-13.
doi:10.1007/s13171-019-00195-y

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of stabilizing effects of fundamentalists : facing positive feedback traders. In: Economics : the Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 44 (2019). - .
doi:10.5018/economics-ejournal.ja.2019-44

Michael Heinrich Baumann: Die k-dimensionale Champagnerpyramide. In: Mathematische Semesterberichte, Online first (2018). - S. 1-12.
doi:10.1007/s00591-018-00236-x

Marleen Stieler, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Noncooperative Model Predictive Control for Affine-Quadratic Games. In: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 18 (2018). - S. 1-2.
doi:10.1002/pamm.201800036

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: The Process Checklist : Paper-based Enactment of Human-driven Processes. In: Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, 12 (2017). - S. 1-42.
doi:10.18417/emisa.12.1

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Simultaneously long short trading in discrete and continuous time. In: Systems & Control Letters, 99 (2017). - S. 85-89.
doi:10.1016/j.sysconle.2016.11.011

Michael Heinrich Baumann: On Stock Trading Via Feedback Control When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. In: IEEE Transactions on Automatic Control, PP (2016). - S. 1-6.
doi:10.1109/TAC.2016.2605743

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Dominik Franz-Xaver Gruber und Stefan Jablonski: Infinite Horizon Decision Support For Rule-based Process Models. In: International Journal on Advances in Software, 9 (2016). - S. 141-153.

Beiträge in Sammelbänden (begutachtet)    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Are ETFs Bad for Financial Health?. In: Patrycja Chodnicka-Jaworska (Hrsg.): 18th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2020. - S. 10-18.

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Positive Expected Feedback Trading Gain for all Essentially Linearly Representable Prices. In: 2019 12th Asian Control Conference (ASCC). - Piscataway, NJ : IEEE, 2019. - S. 150-155.

Marcel Bankau, Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: The Process Checklist Generator : Establishing Paper-based Process Support. In: Robert Clarisó, Henrik Leopold, Jan Mendling, Wil van der Aalst, Akhil Kumar, Brian T. Pentland, Mathias Weske (Hrsg.): Proceedings of the BPM Demo Track and BPM Dissertation Award co-located with 15th International Conference on Business Process Modeling (BPM 2017). - Barcelona : 2017.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann und Stefan Jablonski: On Behavioral Process Model Similarity Matching : A centroid-based approach (Enlarged Abstract of [BBJ15]). In: Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016. - Bonn : Köllen, 2016. - S. 731-732.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Lars Ackermann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Ansätze zum Ähnlichkeitsabgleich von deklarativen Geschäftsprozessmodellen. In: Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016. - Bonn : Köllen, 2016. - S. 733-738.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Resource-Aware Process Model Similarity Matching. In: Farouk Toumani (Hrsg.): Service-Oriented Computing - ICSOC 2014 Workshops. - Cham : Springer, 2015. - S. 96-107.
doi:10.1007/978-3-319-22885-3_9

Michael Heinrich Baumann: Effects of Linear Feedback Trading in an Interactive Market Model. In: American Control Conference (ACC), 2015. - Chicago : IEEE, 2015. - S. 3880-3885.
doi:10.1109/ACC.2015.7171935

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann und Stefan Jablonski: On Behavioral Process Model Similarity Matching : a Centroid-based Approach. In: Hermann Kaindl, György Kálmán, Dan Tamir (Hrsg.): ICCGI 2015, The Tenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. - St. Julians, Malta : 2015. - S. 125-131.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann und Stefan Jablonski: An Idea on Infinite Horizon Decision Support for Rule-based Process Models. In: Hermann Kaindl, György Kálmán, Dan Tamir (Hrsg.): ICCGI 2015, The Tenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. - St. Julians, Malta : 2015. - S. 73-75.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Towards Multi-perspective Process Model Similarity Matching. In: Barjis, Joseph ; Pergl, Robert (Hrsg.): Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. - Berlin [u.a.] : Springer, 2014. - S. 21-37.
doi:10.1007/978-3-662-44860-1_2

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Enhancing Feasibility of Human-driven Processes by Transforming Process Models to Process Checklists. In: Bider, Ilia (Hrsg.): Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling. - Heidelberg : Springer, 2014. - S. 124-138.
doi:10.1007/978-3-662-43745-2_9

Referierte Konferenzbeiträge und andere Vorträge (begutachtet)    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: 8th UECE Conference on Economic and Financial Adjustments, 27. November 2020, Online / Lisbon, Portugal.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: GENED Mini Workshop on Agent Based Modelling and New Economic Dynamics, 5. Oktober 2020, Online.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: On Modeling Heterogeneous Agents Avoiding Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: 43rd Annual Meeting of the AMASES Association for Mathematics Applied to Social and Economic Sciences, September 9-11, 2019, Perugia, Italy.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Analyzing Heterogeneous Agents Models: Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: Second Behavioral Macroeconomics Workshop: Heterogeneity and Expectations in Macroeconomics and Finance, June 13-15, 2019, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Parmenas Kim Njoroge, Dmitry Shevchenko und Michael Heinrich Baumann: Stock Price Reactions to Publications of Financial Statements : Evidence from the Moscow Stock Exchange. - (Vortrag), Veranstaltung: 5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF 2019), April 22-33, 2019, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Digitale Wirtschaft : Jahrestagung 2018 des Vereins für Socialpolitik, 02.-05. September 2018, Freiburg im Breisgau.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Poster), Veranstaltung: The 50th Annual Conference of the Money, Macro & Finance Research Group (MMF), 05.-07. September 2018, Edinburgh, Scotland, UK.

Michael Heinrich Baumann und Marleen Stieler: Noncooperative Model Predictive Control. - (Vortrag), Veranstaltung: International Conference on Optimization and Decision Science ODS 2018 : XLVIII Annual Meeting of AIRO-Italian Operations Research Society, 10.-13. September 2018, Taormina, Italien.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: 6th International PhD Meeting in Economics 2018, 5.-6. Juli 2018, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Michael Heinrich Baumann und Marleen Stieler: Noncooperative Model Predictive Control. - (Vortrag), Veranstaltung: 18th International Symposium on Dynamic Games and Applications, 9.-12. Juli 2018, Grenoble, France.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Seventeenth Annual European Economics and Finance Society Conference (EEFS2018), 21.-24. Juni 2018, Department of Economics, City, University of London, London, England.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: First Behavioral Macroeconomics Workshop: New Approaches to Macro-Financial Instability and Inequality, 15.-16. Juni 2018, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Seventeenth Annual European Economics and Finance Society Conference (EEFS2018), 21.-24. Juni 2018, Department of Economics, City, University of London, London, England.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: 22nd Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, 24.-26. Mai 2018, University of Crete, Rethymno, Greece.

Marleen Stieler, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Noncooperative Model Predictive Control. - (Vortrag), Veranstaltung: 89th GAMM Annual Meeting 2018, 19. - 23. März 2018, München.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: XIX Workshop on Quantitative Finance – QFW2018, 24.-26.01.2018, University of Roma Tre.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: International Rome Conference on Money, Banking and Finance (MBF), 14-15-16 December 2017, LUMSA University Palermo, Italy.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: German Network for New Economic Dynamics (GENED), 4.-6. Oktober 2017, KIT, Karlsruhe.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of stabilizing effects of fundamentalists facing positive feedback traders. - (Vortrag), Veranstaltung: The 49th Money, Macro and Finance Research Group Annual Conference, 05.-07.09.2017, King's College, Strand, London, UK.

Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Effects of Control-based Trading : Between the Poles of Economics&Finance and Mathematics&Engineering. - (Vortrag), Veranstaltung: Interdisciplinary Symposium - Track "interdisciplinarity in economics", July 5-7, 2017, Corté, Università di Corsica, France.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of Stabilizing Effects of Fundamentalists Facing Positive Feedback Traders. - (Vortrag), Veranstaltung: The Sixteenth Annual European Economics and Finance Society Conference 2017, 22.06.2017-25.06.2017, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: The Sixteenth Annual European Economics and Finance Society Conference 2017, 22.06.2017-25.06.2017, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: 21st Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF) 2017, 25.-27.05.2017, Rethymno, Crete, Greece.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of stabilizing effects of fundamentalists facing positive feedback traders. - (Vortrag), Veranstaltung: XVIII Workshop on Quantitative Finance, 25.-27. Januar 2017, Mailand, Italien.

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Positive Expected Feedback Trading Gain for all Essentially Linearly Representable Prices. - (Vortrag), Veranstaltung: The XVII Workshop on Quantitative Finance - Pisa 2016, 28.-29.01.2016, Pisa.

Michael Heinrich Baumann: Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen. - (Vortrag), Veranstaltung: Value Day 2015 -- Wirtschaft trifft Wissenschaft, 12. März 2015, FH Vorarlberg, Dornbirn, Österreich.

Konferenzbeiträge und andere Vorträge (nicht begutachtet)    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann und Anja Janischewski: Price bubble definitions and strict local martingales. - (Vortrag), Veranstaltung: Maths in the Social Sciences Research Group, 19. März 2021, Online.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: FAST (Finance & Stochastic) Research Seminar, University of Sussex, 11. November 2020, Online / Brighton, Sussex, UK.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Analyzing Heterogeneous Agents Models: Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 11./12.07.2019, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungsseminar am Lehrstuhl Finanzierung und Banken der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 6. November 2018, Halle, Deutschland.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungsseminar am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 6. November 2018, Halle, Deutschland.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Seminar bei Dmitry Shevchenko, April 2018, Südliche Föderale Universität, Rostow am Don, Russische Föderation.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Seminar bei Dmitry Shevchenko, April 2018, Südliche Föderale Universität, Rostow am Don, Russische Föderation.

Michael Heinrich Baumann: Basics of Modern Stochastic Finance. - (Vortrag), Veranstaltung: Seminar bei Dmitry Shevchenko, April 2018, Südliche Föderale Universität, Rostow am Don, Russische Föderation.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 11.-13.01.2018, Franken-Akademie Schloß Schney, Lichtenfels.

Marleen Stieler, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Nichtkooperative linear-quadratische Spiele, ihre Beziehung zu Riccati-artigen Gleichungen und ein Lösungsansatz mittels Modellprädiktiver Regelung. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungszentrum Modellierung und Simulation (MODUS), 24.01.2018, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 13.-14. Juli 2017, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Summer School in Economics and Finance SSEF Canazei 2017, July 17-21, 2017, Alba di Canazei, Trento, Italy.

Michael Heinrich Baumann: Regelungsbasierte Handelsstrategien auf verrauschten Märkten. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungszentrum für die Modellierung und Simulation (MODUS), 30. Mai 2016, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann: Regelungsbasierte Handelsstrategien auf verrauschten Märkten. - (Vortrag), Veranstaltung: Hanns Seidel Stiftung - Selbstgestaltete Tagung für Promovenden, 11.-13.11.2015, Bildungszentrum Kloster Banz.

Michael Heinrich Baumann: Simultaneously Long Short Trading Strategies When Price is Governed by Merton's Jump Diffusion Process. - (Vortrag), Veranstaltung: Prof. B. Ross Barmish's Skype Seminar, 15.09.2015, Via Skype among others in Bayreuth, Germany, and Madison, WI, USA.

Michael Heinrich Baumann: Linear Feedback Trading in an Interactive Market Model. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 15.-17. Januar 2015, Muggendorf.

Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann: Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen. - Bayreuth, 2014. 115 S.
(Masterarbeit, 2014, Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik, Lehrstuhl Mathematik V)

Bachelorarbeit    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann: Risikomaße auf Aktienmärkten [Measures of risk in a financial market]. - München, 2011. 42 S.
(, 2011, Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik)

Preprint, Postprint, Working paper, Diskussionspapier    ↑ nach oben

Parmenas Njoroge, Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Dmitry Shevchenko: Stock Price Reactions to Publications of Financial Statements : Evidence from the Moscow Stock Exchange. - Bayreuth (Germany); Rostov-on-Don (Russian Federation), 2020. - 22 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00005137

Michael Heinrich Baumann: Das Geld liegt auf der Straße. - Bayreuth, 2020. - 3 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00005138

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations.. - Bayreuth, 2020-04-04. - 38 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00004718

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Analyzing Heterogeneous Agents Models Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations (Enlarged Abstract). - Bayreuth, 2019. - 8 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00004307

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market?.. - Bayreuth, 2018-10-04. - 61 S.

Dissertation    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann:Performance and Effects of Linear Feedback Stock Trading Strategies. - Bayreuth: 2018. - 160 S.
(Dissertation, 2018, Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik)

Sonstiges    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Simultaneously long short trading in discrete and continuous time - AudioSlides, 2017

Michaela Baumann und Michael Heinrich Baumann: Der Mensch sagt „Nein“ und meint doch JA. Der Grund dafür kann vieles sein. Für das Programm ist alles klar: Ein JA heißt JA und NEIN heißt NEIN., 2015

Michael Heinrich Baumann: Regelungsbasierte Handelsstrategien in verrauschten Märkten -- Exposee zur Dissertation, 2014

AR a.Z. Dr. Michael Heinrich Baumann

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Lehrstuhl für Angewandte Mathematik


AR a. Z. Dr. Michael Heinrich Baumann
Habilitand, Akademischer Rat a. Z.

Universität Bayreuth
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik
95440 Bayreuth

Telefon: +49 (0)921 55-3278
E-Mail: michael.baumann@uni-bayreuth.de
Google Scholar: Google Scholar von Michael Heinrich Baumann
ORCID: ORCID von Michael Baumann 0000-0003-2840-7286
ResearchGate: Research Gate von Michael Heinrich Baumann

Publons: Publons von Michael Heinrich Baumann
EPub Bayreuth: Veröffentlichungen von Baumann, Michael Heinrich
ERef Bayreuth: Veröffentlichungen von Baumann, Michael Heinrich 

Raum: 3.2 01 530
Gebäude: NW II

Verantwortlich für die Redaktion: Univ.Prof.Dr. Lars Grüne

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