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Es gibt eine Vielzahl mathematischer Modellierungen von Finanz- und Gütermärkten. In diesem Vortrag stelle ich ein weitverbreitetes heterogenes Agentenmodell vor, zeige, wo und weshalb dieses ungewollte Eigenschaft besitzt und wie diese behoben werden können. Anschließend zeige ich eine Anwendungsmöglichkeit des neuen Modells auf, nämlich die Stabilitätsanalyse von Finanzmärkten, für die börsennotierte Indexfonds verfügbar sind. Des Weiteren gebe ich Einblicke in neue Erkenntnisse bzgl. regelungsbasierter Handelsstrategien auf Ein- und Zweiaktienmärkten. Dabei wird auch die Verwendung der statistischen Schiefe als Risikoproxy kritisch diskutiert.