Team > AR a. Z. Dr. Michael Heinrich Baumann

Mathematisches Institut
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik

Akademisches Engagement

Mitgliedschaften in Organisationskomitees wissenschaftlicher Konferenzen

• Publications Chair der "25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS)", Bayreuth, 2022
• Mitglied im lokalen Organisationskomitee der "25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS)", Bayreuth, 2022
• Mitglied im Organisationskomitee der Konferenz "Digital Ecosystem of the Economy", Südliche Föderale Universität Rostow am Don, Russische Föderation, 2021
• Mitglied im Organisationskomitee der Konferenz "Digital Ecosystem of the Economy", Südliche Föderale Universität Rostow am Don, Russische Föderation, 2020

Akademische Mitgliedschaften und Aufgaben

• Zusammen mit B. Ross Barmish (Boston University) Organisator der Invited Session "Advances in Algorithmic Trading" der MTNS 2022
• Mitglied in verschiedenen abgeschlossenen Berufungskommissionen
• Mitglied in der Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (A.M.A.S.E.S.)
• Reviewer / Diskutant / Session Chair für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften, Konferenzen und Workshops

Lehrerfahrung

Sommersemester 2025

• geplant: Dozent, Assistent und Übungsleiter "Spiel- und Entscheidungstheorie"

Wintersemester 2024/25

• Assistent, Übungsleiter und -betreuer "Einführungen in die gewöhnlichen Differentialgleichungen" (L. Grüne)
• geplant: Lernzentrum

Sommersemester 2024

• Assistent und Übungsleiter "Modellierung, Simulation und Optimierung mit gewöhnlichen Differentialgleichungen", "Modellierung mit Differentialgleichungen" (L. Grüne)
• Assistent und Übungsleiter "Versicherungsmathematik" (M. Birke)
• Lernzentrum

Sommersemester 2023

• Dozent "Numerische Methoden der Finanzmathematik"

Wintersemester 2022/23

• Assistent, Übungsleiter und -betreuer "Einführungen in die gewöhnlichen Differentialgleichungen" (L. Grüne)

Sommersemester 2022

• Assistent und Übungsleiter "Analysis 2" (L. Grüne)
• Lernzentrum

Sommersemester 2021

• Dozent und Übungsleiter "Numerische Mathematik für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Informatiker"

Wintersemester 2020/21

• Dozent und Assistent "Finanzmathematik"

Sommersemester 2020

• Dozent, Assistent und Übungsleiter "Numerische Methoden der Finanzmathematik"

Sommersemester 2019

• Assistent und Übungsleiter "Numerische Mathematik für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Informatiker" (L. Grüne)
• Lernzentrum

Wintersemester 2018/19

• Assistent und Übungsleiter "Angewandte Mathematik (Lehramt)" (L. Grüne)
• Übungsleiter "Statistische Methoden 1" (W. Olbricht)

Sommersemester 2018

• Übungsbetreuer "Analysis 2" (L. Grüne)
• Dozent "Basics of Modern Stochastic Finance" (Blockveranstaltung, Südliche Föderale Universität Rostow am Don, Russische Föderation)

Wintersemester 2017/18

• Assistent und Übungsleiter "Angewandte Mathematik (Lehramt)" (A. Schiela)

Sommersemester 2017

• Assistent und Übungsleiter "Numerische Methoden der Finanzmathematik" (L. Grüne)
• Assistent und Übungsleiter "Numerische Mathematik für Naturwissenschaftler, Ingenieure und Informatiker" (L. Grüne)
• Lernzentrum

Wintersemester 2016/17

• Assistent, Übungsleiter und -betreuer "Einführung in die Gewöhnliche Differentialgleichungen" (L. Grüne)
• Lernzentrum

Wintersemester 2015/16

• Lernzentrum

Wintersemester 2014/15

• Lernzentrum

Wintersemester 2012/13

• Korrektor "Einführung in die Stochastik" (M. Birke)

Wintersemester 2010/11

• Tutor "Stochastik" (F. Merkl; LMU München)

Mitbetreute Abschlussarbeiten

• Marius Meier: Mean-reversion Prozesse mit Sprüngen: Modelle, Numerische Simulation und Anwendungen. Masterarbeit, 2019, Universität Bayreuth. Betreuer: L. Grüne
• Katja Krause: Auktionen in Theorie und Anwendungen. Bachelorarbeit (Lehramt Gymnasium), 2019, Universität Bayreuth. Betreuer: L. Grüne
• Moritz Reiner: Numerische Auswertung monetärer Risikomaße. Bachelorarbeit, 2019, Universität Bayreuth. Betreuer: L. Grüne
• Annalena Schröppel: Marktmodellanpassung beüglich stilisierter Fakten mittels Bootstrapping. Masterarbeit, 2018, Universität Bayreuth. Betreuer: L. Grüne
• Verena Reil: Long Memory erkennen und schätzen. Bachelorarbeit, 2016, Universität Bayreuth. Betreuer: L. Grüne

(Mit-)betreute Praktika

• Jan Martin: Infinite-Dimensional Extensions of the Lotka-Volterra Equations, 2024, Universität Bayreuth. Betreuer: L. Grüne
• Maurice Mohr, Florian Heß: Stochastische Modellprädiktive Regelung - Inverses Pendel Softwarepraktikum, 2020, Universität Bayreuth

Weiteres:

• geplant: Helferinnen- und Helferorganisation Tag der Mathematik 2025 (L. Grüne)
• geplant: Helferinnen- und Helferorganisation t.b.a. 2025 (A. Schiela)
• geplant: Workshop Spieltheorie Mädchen und Technik (MuT) 2024 mit J. Schießl
• Aufgabenerstellung Tag der Mathematik 2024 (A. Wassermann) mit vielen anderen
• Helferinnen- und Helferorganisation Tag der Mathematik 2024 (M. Stoll, M. Birke, M. Păun)
• Helferinnen- und Helferorganisation Tag der Mathematik 2023 (T. Kriecherbauer)
• Workshop Spieltheorie Mädchen und Technik (MuT) 2022 mit L. Krügel, J. Schießl
• Escape-Room Mädchen und Technik (MuT) 2021 mit L. Krügel, J. Schießl
• Helferinnen- und Helferorganisation Tag der Mathematik 2019 (L. Grüne)
• Helferinnen- und Helferorganisation Tag der Mathematik 2018 (T. Kriecherbauer) mit S. Hoffmeister
• Workshop Spieltheorie Mädchen und Technik (MuT) 2017 mit M. Stieler
• Workshop Spieltheorie Mädchen und Technik (MuT) 2016 mit M. Stieler
• Mitbetreuung von Seminarvorträgen (L. Grüne)

Gästinnen und Gäste von und Vorträge bei Michael H. Baumann

• Anja Janischewski (Technische Universität Chemnitz), 9. - 10. Oktober 2024
• Torsten Heinrich und Anja Janischewski (beide Technische Universität Chemnitz), 23. - 24. November 2022, Vortrag von Torsten Heinrich bei Bernhard Herz am 24. November 2022 "Development and Structural Change at the Firm Level"
• Ting-Kam Leonard Wong (University of Toronto and University of Toronto Scarborough), MODUS-Vortrag am 22. Juni 2022, online "Optimal transport and information geometry"
• E. Robert Fernholz (Intech Investment Management, LLC), MODUS-Vortrag am 11. Mai 2022, online "Zipf's law"
• Anja Janischewski (Technische Universität Chemnitz), MODUS-Vortrag am 14. Juli 2021, online "Modellierung von Finanzmärkten und -crashs mit heterogenen Agenten"
• Michael Kulig (COREDINATE GmbH), MODUS-Vortrag am 18. Juni 2019 "Optimierungsprobleme im Sicherheitswesen und Herausforderungen im Fahrzeugflottentracking"
• Louisa Chen (University of Sussex), 13.-15. Mai 2019, MODUS-Vortrag am 14. Mai 2019 "Judgment Day: Algorithmic Trading around the Swiss Franc Cap Removal"
• Jakob Krause (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), 7.-8. Mai 2018, MODUS-Vortrag am 8. Mai 2018 "Optimal Data Reduction in Non-Stationary Systems"
• B. Ross Barmish (University of Wisconsin-Madison), 23. - 26. Mai 2017, MODUS-Vortrag am 26. Mai 2017 "On Stock Trading: A New Theory Inspired by Robust Control"

Mathematisches Institut
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik

Hauptforschungsinteressen:

• Agentenbasierte Modelle
• Spieltheorie, Fairness, Behavior
• Risiko, Statistik
  
• Stochastische Modellprädiktive Regelung
  
• Künstliche Neuronale Netze, Autoencoder, Ausreißererkennung
• Endliche Summen, figurierte Zahlen
  
• Hypothese der effizienten Märkte, Event Studies
• Regelungsbasierte Handelsstrategien

Weitere bzw. frühere Forschungsinteressen:

• Finanzmathematik, Numerische Methoden der Finanzmathematik
  
• Exchange Traded Funds (ETFs)
• Stochastische Analysis
• Geschäftsprozessmodellausführung, Prozessmodellähnlichkeitsabgleiche

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Lehrstuhl für Angewandte Mathematik

Publikationen

Buch/Monographie    ↑ nach oben

Extended Abstracts presented at the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 : held 12-16 September 2022 in Bayreuth, Germany. - Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne, Birgit Jacob und Karl Worthmann (Hrsg.). - Bayreuth : 2022. - 815 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00006809

Referierte Beiträge in Zeitschriften (begutachtet)    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Market Structure and Instability Artifacts in Heterogeneous Agent Models: Lessons from Implicit Discretizations of Stiff Equations. In: Computational Economics, 62 (2023). - S. 855-890.
doi:10.1007/s10614-022-10285-z

Michael Heinrich Baumann: On theoretical foundations of mostly model-free cross-coupled simultaneously long-short stock trading controllers. In: European Journal of Control, 74 (2023). - .
doi:10.1016/j.ejcon.2023.100851

Michael Heinrich Baumann: Beating the market? A mathematical puzzle for market efficiency. In: Decisions in Economics and Finance, 45 (2022). - S. 279-325.
doi:10.1007/s10203-021-00361-8

Michael Heinrich Baumann: An illustrative derivation of the sum of fifth powers. In: The Mathematical Gazette, 106 (2022). - S. 68-77.
doi:10.1017/mag.2022.11

Michaela Baumann und Michael Heinrich Baumann: Detecting Manipulated Wine Ratings with Autoencoders and Supervised Machine Learning Techniques. In: International Journal on Advances in Internet Technology, 15 (2022). - S. 64-77.

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Does the effort of Monte Carlo pay off? : A case study on stochastic MPC. In: IFAC-PapersOnLine, 54 (2021). - S. 70-75.
doi:10.1016/j.ifacol.2021.08.526

Michael Heinrich Baumann: A new stochastic Fubini-type theorem : On interchanging expectations and Itô integrals. In: Sankhya A, 83 (2021). - S. 408-420.
doi:10.1007/s13171-019-00195-y

Ruchuan Ou, Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne und Timm Faulwasser: A Simulation Study on Turnpikes in Stochastic LQ Optimal Control. In: IFAC-PapersOnLine, 54 (2021). - S. 516-521.
doi:10.1016/j.ifacol.2021.08.294

Parmenas Njoroge, Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Dmitry Shevchenko: Stock Price Reactions to Publications of Financial Statements : Evidence from the Moscow Stock Exchange. In: Journal of Corporate Finance Research = Корпоративные Финансы, 15 (2021). - S. 19-36.
doi:10.17323/j.jcfr.2073-0438.15.1.2021.19-36

Michael Heinrich Baumann: Die k-dimensionale Champagnerpyramide. In: Mathematische Semesterberichte, 66 (2019). - S. 89-100.
doi:10.1007/s00591-018-00236-x

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of stabilizing effects of fundamentalists : facing positive feedback traders. In: Economics : the Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 13 (2019). - .
doi:10.5018/economics-ejournal.ja.2019-44

Marleen Stieler, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Noncooperative Model Predictive Control for Affine-Quadratic Games. In: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 18 (2018). - .
doi:10.1002/pamm.201800036

Michael Heinrich Baumann: On Stock Trading Via Feedback Control When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. In: IEEE Transactions on Automatic Control, 62 (2017). - S. 2987-2992.
doi:10.1109/TAC.2016.2605743

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: The Process Checklist : Paper-based Enactment of Human-driven Processes. In: Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, 12 (2017). - S. 1-42.
doi:10.18417/emisa.12.1

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Simultaneously long short trading in discrete and continuous time. In: Systems & Control Letters, 99 (2017). - S. 85-89.
doi:10.1016/j.sysconle.2016.11.011

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Dominik Franz-Xaver Gruber und Stefan Jablonski: Infinite Horizon Decision Support For Rule-based Process Models. In: International Journal on Advances in Software, 9 (2016). - S. 141-153.

Beiträge in Sammelbänden (begutachtet)    ↑ nach oben

Jonas Schießl, Ruchuan Ou, Timm Faulwasser, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Pathwise turnpike and dissipativity results for discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control problems. In: 2023 62nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). - Singapore, Singapore : 2023. - S. 2790-2795.
doi:10.1109/CDC49753.2023.10384081

Michael Heinrich Baumann: How Skewed are Simultaneously Long-Short Trading Gains?. In: 2023 European Control Conference (ECC). - Bucharest, Romania : IEEE, 2023. - S. 1-6.

Michaela Baumann und Michael Heinrich Baumann: Autoencoder vs. Regression Neural Networks for Detecting Manipulated Wine Ratings. In: Juho Mäkiö (Hrsg.): ICCGI 2022, The Seventeenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. - Venice, Italy : IARIA, 2022. - S. 7-13.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Are ETFs Bad for Financial Health?. In: Patrycja Chodnicka-Jaworska (Hrsg.): 18th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2020. - S. 10-18.

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Positive Expected Feedback Trading Gain for all Essentially Linearly Representable Prices. In: 2019 12th Asian Control Conference (ASCC). - Piscataway, NJ : IEEE, 2019. - S. 150-155.

Marcel Bankau, Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: The Process Checklist Generator : Establishing Paper-based Process Support. In: Robert Clarisó, Henrik Leopold, Jan Mendling, Wil van der Aalst, Akhil Kumar, Brian T. Pentland, Mathias Weske (Hrsg.): Proceedings of the BPM Demo Track and BPM Dissertation Award co-located with 15th International Conference on Business Process Modeling (BPM 2017). - Barcelona : 2017.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Lars Ackermann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Ansätze zum Ähnlichkeitsabgleich von deklarativen Geschäftsprozessmodellen. In: Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016. - Bonn : Köllen, 2016. - S. 733-738.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann und Stefan Jablonski: On Behavioral Process Model Similarity Matching : A centroid-based approach (Enlarged Abstract of [BBJ15]). In: Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.): INFORMATIK 2016. - Bonn : Köllen, 2016. - S. 731-732.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Resource-Aware Process Model Similarity Matching. In: Farouk Toumani (Hrsg.): Service-Oriented Computing - ICSOC 2014 Workshops. - Cham : Springer, 2015. - S. 96-107.
doi:10.1007/978-3-319-22885-3_9

Michael Heinrich Baumann: Effects of Linear Feedback Trading in an Interactive Market Model. In: American Control Conference (ACC), 2015. - Chicago : IEEE, 2015. - S. 3880-3885.
doi:10.1109/ACC.2015.7171935

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann und Stefan Jablonski: An Idea on Infinite Horizon Decision Support for Rule-based Process Models. In: Hermann Kaindl, György Kálmán, Dan Tamir (Hrsg.): ICCGI 2015, The Tenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. - St. Julians, Malta : 2015. - S. 73-75.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann und Stefan Jablonski: On Behavioral Process Model Similarity Matching : a Centroid-based Approach. In: Hermann Kaindl, György Kálmán, Dan Tamir (Hrsg.): ICCGI 2015, The Tenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. - St. Julians, Malta : 2015. - S. 125-131.

Michaela Baumann, Michael Heinrich Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Enhancing Feasibility of Human-driven Processes by Transforming Process Models to Process Checklists. In: Bider, Ilia (Hrsg.): Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling. - Heidelberg : Springer, 2014. - S. 124-138.
doi:10.1007/978-3-662-43745-2_9

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Stefan Schönig und Stefan Jablonski: Towards Multi-perspective Process Model Similarity Matching. In: Barjis, Joseph ; Pergl, Robert (Hrsg.): Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. - Berlin : Springer, 2014. - S. 21-37.
doi:10.1007/978-3-662-44860-1_2

Referierte Konferenzbeiträge und andere Vorträge (begutachtet)    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann: On the Risks of Feedback-Trading. - (Vortrag), Veranstaltung: 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, 12-16 September 2022, University of Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Financial Stability and Actively Traded Exchange-Traded Funds. - (Vortrag), Veranstaltung: 26th Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF), 26-28 May 2022, University of Crete, Rethymno, Greece.

Michael Heinrich Baumann: On Feedback Trading, Stochastic Differential Equations, and Fubini’s Theorem. - (Vortrag), Veranstaltung: The 2021 INFORMS Annual Meeting, 24.-27. Okt. 2021, Anaheim, California, United States, online.

Michael Heinrich Baumann und Anja Janischewski: What are Asset Price Bubbles? A Survey on Definitions of Financial Bubbles. - (Vortrag), Veranstaltung: AMASES Annual Conference 2021, September 13-18, 2021, Department of Law, Economics and Human Sciences (DIGIES) of the University of Reggio Calabria / online.

Anja Janischewski und Michael Heinrich Baumann: What Are Asset Price Bubbles? A Survey on Definitions of Financial Bubbles. - (Vortrag), Veranstaltung: 33rd Annual EAEPE Conference (EAEPE 2021) - European Association for Evolutionary Political Economy, 02.-04. Sept. 2021, Online.

Anja Janischewski und Michael Heinrich Baumann: What Are Asset Price Bubbles? A Survey on Definitions of Financial Bubbles. - (Vortrag), Veranstaltung: Tinbergen Summer School in Behavioral Macro and Complexity, 23.-27. Aug. 2021, Online.

Michael Heinrich Baumann und Anja Janischewski: What are Asset Price Bubbles? A Survey on Definitions of Financial Bubbles. - (Vortrag), Veranstaltung: 25nd Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF), 29.-31. Juli 2021, University of Crete, Rethymno, Greece / online.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: 8th UECE Conference on Economic and Financial Adjustments, 27. November 2020, Online / Lisbon, Portugal.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: GENED Mini Workshop on Agent Based Modelling and New Economic Dynamics, 5. Oktober 2020, Online.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: On Modeling Heterogeneous Agents Avoiding Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: 43rd Annual Meeting of the AMASES Association for Mathematics Applied to Social and Economic Sciences, September 9-11, 2019, Perugia, Italy.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Analyzing Heterogeneous Agents Models: Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: Second Behavioral Macroeconomics Workshop: Heterogeneity and Expectations in Macroeconomics and Finance, June 13-15, 2019, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Parmenas Kim Njoroge, Dmitry Shevchenko und Michael Heinrich Baumann: Stock Price Reactions to Publications of Financial Statements : Evidence from the Moscow Stock Exchange. - (Vortrag), Veranstaltung: 5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF 2019), April 22-33, 2019, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Michael Heinrich Baumann und Marleen Stieler: Noncooperative Model Predictive Control. - (Vortrag), Veranstaltung: International Conference on Optimization and Decision Science ODS 2018 : XLVIII Annual Meeting of AIRO-Italian Operations Research Society, 10.-13. September 2018, Taormina, Italien.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Poster), Veranstaltung: The 50th Annual Conference of the Money, Macro & Finance Research Group (MMF), 05.-07. September 2018, Edinburgh, Scotland, UK.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Digitale Wirtschaft : Jahrestagung 2018 des Vereins für Socialpolitik, 02.-05. September 2018, Freiburg im Breisgau.

Michael Heinrich Baumann und Marleen Stieler: Noncooperative Model Predictive Control. - (Vortrag), Veranstaltung: 18th International Symposium on Dynamic Games and Applications, 9.-12. Juli 2018, Grenoble, France.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: 6th International PhD Meeting in Economics 2018, 5.-6. Juli 2018, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Seventeenth Annual European Economics and Finance Society Conference (EEFS2018), 21.-24. Juni 2018, Department of Economics, City, University of London, London, England.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: First Behavioral Macroeconomics Workshop: New Approaches to Macro-Financial Instability and Inequality, 15.-16. Juni 2018, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Seventeenth Annual European Economics and Finance Society Conference (EEFS2018), 21.-24. Juni 2018, Department of Economics, City, University of London, London, England.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: 22nd Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, 24.-26. Mai 2018, University of Crete, Rethymno, Greece.

Marleen Stieler, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Noncooperative Model Predictive Control. - (Vortrag), Veranstaltung: 89th GAMM Annual Meeting 2018, 19. - 23. März 2018, München.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: XIX Workshop on Quantitative Finance – QFW2018, 24.-26.01.2018, University of Roma Tre.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: International Rome Conference on Money, Banking and Finance (MBF), 14-15-16 December 2017, LUMSA University Palermo, Italy.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: German Network for New Economic Dynamics (GENED), 4.-6. Oktober 2017, KIT, Karlsruhe.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of stabilizing effects of fundamentalists facing positive feedback traders. - (Vortrag), Veranstaltung: The 49th Money, Macro and Finance Research Group Annual Conference, 05.-07.09.2017, King's College, Strand, London, UK.

Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Effects of Control-based Trading : Between the Poles of Economics&Finance and Mathematics&Engineering. - (Vortrag), Veranstaltung: Interdisciplinary Symposium - Track "interdisciplinarity in economics", July 5-7, 2017, Corté, Università di Corsica, France.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: The Sixteenth Annual European Economics and Finance Society Conference 2017, 22.06.2017-25.06.2017, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of Stabilizing Effects of Fundamentalists Facing Positive Feedback Traders. - (Vortrag), Veranstaltung: The Sixteenth Annual European Economics and Finance Society Conference 2017, 22.06.2017-25.06.2017, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: 21st Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF) 2017, 25.-27.05.2017, Rethymno, Crete, Greece.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Alexander Erler: Limitations of stabilizing effects of fundamentalists facing positive feedback traders. - (Vortrag), Veranstaltung: XVIII Workshop on Quantitative Finance, 25.-27. Januar 2017, Mailand, Italien.

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Positive Expected Feedback Trading Gain for all Essentially Linearly Representable Prices. - (Vortrag), Veranstaltung: The XVII Workshop on Quantitative Finance - Pisa 2016, 28.-29.01.2016, Pisa.

Michael Heinrich Baumann: Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen. - (Vortrag), Veranstaltung: Value Day 2015 -- Wirtschaft trifft Wissenschaft, 12. März 2015, FH Vorarlberg, Dornbirn, Österreich.

Konferenzbeiträge und andere Vorträge (nicht begutachtet)    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann: On Exchange-Traded Funds, Agent-based Models, and Euler Schemes. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungsseminar VWL, TU Chemnitz.

Michael Heinrich Baumann: Feedback Trading in Efficient Markets. - (Vortrag), Veranstaltung: Working Group on Algorithmic Trading, online.

Michael Heinrich Baumann und Anja Janischewski: Price bubble definitions and strict local martingales. - (Vortrag), Veranstaltung: Maths in the Social Sciences Research Group, 19. März 2021, Online.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: FAST (Finance & Stochastic) Research Seminar, University of Sussex, 11. November 2020, Online / Brighton, Sussex, UK.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Analyzing Heterogeneous Agents Models: Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 11./12.07.2019, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungsseminar am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 6. November 2018, Halle, Deutschland.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungsseminar am Lehrstuhl Finanzierung und Banken der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 6. November 2018, Halle, Deutschland.

Michael Heinrich Baumann: Basics of Modern Stochastic Finance. - (Vortrag), Veranstaltung: Seminar bei Dmitry Shevchenko, April 2018, Südliche Föderale Universität, Rostow am Don, Russische Föderation.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Seminar bei Dmitry Shevchenko, April 2018, Südliche Föderale Universität, Rostow am Don, Russische Föderation.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds, Investment Strategies, and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Seminar bei Dmitry Shevchenko, April 2018, Südliche Föderale Universität, Rostow am Don, Russische Föderation.

Marleen Stieler, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Nichtkooperative linear-quadratische Spiele, ihre Beziehung zu Riccati-artigen Gleichungen und ein Lösungsansatz mittels Modellprädiktiver Regelung. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungszentrum Modellierung und Simulation (MODUS), 24.01.2018, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann: Beating the Market? : A Mathematical Puzzle to Market Efficiency. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 11.-13.01.2018, Franken-Akademie Schloß Schney, Lichtenfels.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Summer School in Economics and Finance SSEF Canazei 2017, July 17-21, 2017, Alba di Canazei, Trento, Italy.

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Bernhard Herz: Exchange-traded Funds and Financial Stability. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 13.-14. Juli 2017, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann: Regelungsbasierte Handelsstrategien auf verrauschten Märkten. - (Vortrag), Veranstaltung: Forschungszentrum für die Modellierung und Simulation (MODUS), 30. Mai 2016, Bayreuth.

Michael Heinrich Baumann: Regelungsbasierte Handelsstrategien auf verrauschten Märkten. - (Vortrag), Veranstaltung: Hanns Seidel Stiftung - Selbstgestaltete Tagung für Promovenden, 11.-13.11.2015, Bildungszentrum Kloster Banz.

Michael Heinrich Baumann: Simultaneously Long Short Trading Strategies When Price is Governed by Merton's Jump Diffusion Process. - (Vortrag), Veranstaltung: Prof. B. Ross Barmish's Skype Seminar, 15.09.2015, Via Skype among others in Bayreuth, Germany, and Madison, WI, USA.

Michael Heinrich Baumann: Linear Feedback Trading in an Interactive Market Model. - (Vortrag), Veranstaltung: Graduiertenseminar der VWL-Lehrstühle der Universität Bayreuth, 15.-17. Januar 2015, Muggendorf.

Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann: Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen. - Bayreuth, 2014. 115 S.
(Masterarbeit, 2014, Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik, Lehrstuhl Mathematik V)

Bachelorarbeit    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann: Risikomaße auf Aktienmärkten [Measures of risk in a financial market]. - München, 2011. 42 S.
(, 2011, Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik)

Preprint, Postprint, Working paper, Diskussionspapier    ↑ nach oben

Jonas Schießl, Ruchuan Ou, Timm Faulwasser, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Near-optimal performance of stochastic economic MPC.. - Bayreuth, 2024-03. - 7 S.
doi:10.48550/arXiv.2403.15159

Ruchuan Ou, Jonas Schießl, Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne und Timm Faulwasser: A Polynomial Chaos Approach to Stochastic LQ Optimal Control: Error Bounds and Infinite-Horizon Results.. - Dortmund ; Bayreuth, 2023-11. -
doi:10.48550/arXiv.2311.17596

Jonas Schießl, Ruchuan Ou, Timm Faulwasser, Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Turnpike and dissipativity in generalized discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control.. - Bayreuth, 2023-09. -
doi:10.48550/arXiv.2309.05422

Michael Heinrich Baumann: How Useful is Statistical Skewness of Financial Data in Decision Making?. - Bayreuth, 2023. - 18 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00006960

Jonas Schießl, Michael Heinrich Baumann, Timm Faulwasser und Lars Grüne: On the relationship between stochastic turnpike and dissipativity notions.. - Bayreuth, 2023. -
doi:10.48550/arXiv.2311.07281

Parmenas Njoroge, Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann und Dmitry Shevchenko: Stock Price Reactions to Publications of Financial Statements : Evidence from the Moscow Stock Exchange. - Bayreuth (Germany); Rostov-on-Don (Russian Federation), 2020. - 22 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00005137

Michael Heinrich Baumann: Das Geld liegt auf der Straße. - Bayreuth, 2020. - 3 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00005138

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Improving Heterogeneous Agent Models by Avoiding Explicit Discretizations of Stiff Equations.. - Bayreuth, 2020-04-04. - 38 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00004718

Michael Heinrich Baumann, Michaela Baumann, Lars Grüne und Bernhard Herz: Analyzing Heterogeneous Agents Models Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations (Enlarged Abstract). - Bayreuth, 2019. - 8 S.
doi:10.15495/EPub_UBT_00004307

Dissertation    ↑ nach oben

Michael Heinrich Baumann:Performance and Effects of Linear Feedback Stock Trading Strategies. - Bayreuth: 2018. - 160 S.
(Dissertation, 2018, Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik)

Sonstiges    ↑ nach oben

25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022. - Michael Heinrich Baumann, Lars Grüne, Birgit Jacob und Karl Worthmann (Hrsg.). - IFAC-PapersOnLine, 55 (2022), 30, 516 S.

Michael Heinrich Baumann und Lars Grüne: Simultaneously long short trading in discrete and continuous time - AudioSlides, 2017

Michaela Baumann und Michael Heinrich Baumann: Der Mensch sagt „Nein“ und meint doch JA. Der Grund dafür kann vieles sein. Für das Programm ist alles klar: Ein JA heißt JA und NEIN heißt NEIN., 2015

Michael Heinrich Baumann: Regelungsbasierte Handelsstrategien in verrauschten Märkten -- Exposee zur Dissertation, 2014

Mathematisches Institut
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik

AR a. Z. Dr. Michael Heinrich Baumann
Habilitand, Akademischer Rat a. Z.

Universität Bayreuth
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik
95440 Bayreuth

Telefon: +49 (0)921 55-3285
E-Mail: michael.baumann@uni-bayreuth.de
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